추세 레짐·모멘텀·리스크, 그리고 규칙기반 시스템의 대응까지. IVEST 리서치 시스템이 매일 계산. 2026-08-20 기준.
1년 가격(금색) vs 200일 이동평균(점선). 종가 ₩499,500
추세 레짐
200일선 위
200일선 이격도
+16.7%
골든크로스(50/200)
골든
컴포짓 점수
42/100
잔차 모멘텀 백분위(팩터 제거)
16
추세 지속성(63일)
90%
변동성(연환산)
95%
최대낙폭(1년)
-50%
최악의 하루(1년)
-14.0%
52주 고점 대비
-29.8%
RSI (14d)
77
베타/상관(SPY)
— / —
MA 20 / 50 / 200
₩442,775 / ₩462,200 / ₩427,942
52주 범위
₩198,100 – ₩712,000
시스템 플레이북
레짐: 위험자산 보유 구간. 200일선 위에서는 규칙기반 추세추종 시스템이 롱 편향을 유지합니다.
무효화 레벨: ₩427,942. 200일선 아래 종가 마감(-16.7% 아래)이 표준적인 시스템 청산/관망 트리거 — 진입 전에 청산 기준부터 정하는 것이 원칙입니다.
사이징은 확신이 아니라 변동성으로. 포트폴리오 변동성 예산 10% 기준, 변동성 95%인 이 종목의 배분은 해당 슬리브 자본의 약 100% (변동성 타깃팅). 켈리 계산기로 과베팅을 점검하세요.
진입 품질: 과열. 추세 대비 +16.7% 이격 · RSI 77 — 시스템 트레이딩은 추격 매수보다 20일선(₩442,775)·50일선(₩462,200) 부근 눌림을 기다립니다.
위 규칙은 추세추종 시스템의 일반적 작동 방식 설명이며 특정인에 대한 권유가 아닙니다.
기간별 모멘텀
기간
수익률
유니버스 백분위
1M
+19.9%
97
3M
-14.9%
16
6M
+32.5%
84
12M
+134.0%
84
백분위는 한국 유니버스 내 순위입니다. "올랐다"와 "시장을 이기고 있다"는 다르며, 전 기간 상위권을 유지하는 종목이 추세추종 시스템이 배분하는 프로필입니다.
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자주 묻는 질문
삼성SDI 지금 상승추세인가요?
예 — 200일 이동평균 대비 +16.7%에서 거래 중입니다. 시스템 트레이딩의 고전적 상승추세 정의를 충족합니다.
지금 사도 되나요?
이 페이지는 그 답을 대신해줄 수 없습니다 — 다만 추세 시스템의 체크리스트는 공개돼 있습니다: 레짐 ✅ 200일선 위 · 모멘텀 백분위 16/100 · 이격 ⚠ 과열(+16.7% — 눌림 대기 우선) · 청산 기준 ₩427,942 사전 정의. 체크리스트보다 중요한 것은 포지션 사이징입니다.
변동성은 어느 정도인가요?
연환산 95%, 최근 1년 최악의 하루 -14.0%, 최대낙폭 -50%. 이 낙폭을 견딜 수 있는 크기로만 배분하는 것이 원칙입니다.