삼성SDI 006400상승추세

추세 레짐·모멘텀·리스크, 그리고 규칙기반 시스템의 대응까지. IVEST 리서치 시스템이 매일 계산. 2026-07-09 기준.

1년 가격(금색) vs 200일 이동평균(점선). 종가 ₩412,000

추세 레짐

200일선 위

200일선 이격도

+3.6%

골든크로스(50/200)

골든

컴포짓 점수

53/100

변동성(연환산)

87%

최대낙폭(1년)

-42%

최악의 하루(1년)

-14.0%

52주 고점 대비

-42.1%

RSI (14d)

베타/상관(SPY)

— / —

MA 20 / 50 / 200

₩492,175 / ₩572,970 / ₩397,787

52주 범위

₩169,700 – ₩712,000

시스템 플레이북

레짐: 위험자산 보유 구간. 200일선 위에서는 규칙기반 추세추종 시스템이 롱 편향을 유지합니다.
무효화 레벨: ₩397,787. 200일선 아래 종가 마감(-3.6% 아래)이 표준적인 시스템 청산/관망 트리거 — 진입 전에 청산 기준부터 정하는 것이 원칙입니다.
사이징은 확신이 아니라 변동성으로. 포트폴리오 변동성 예산 10% 기준, 변동성 87%인 이 종목의 배분은 해당 슬리브 자본의 약 100% (변동성 타깃팅). 켈리 계산기로 과베팅을 점검하세요.
진입 품질: 보통. 추세 이격 +3.6%는 건강한 상승추세의 정상 범위 — 과열 위험 낮음.

위 규칙은 추세추종 시스템의 일반적 작동 방식 설명이며 특정인에 대한 권유가 아닙니다.

백분위는 한국 유니버스 내 순위입니다. "올랐다"와 "시장을 이기고 있다"는 다르며, 전 기간 상위권을 유지하는 종목이 추세추종 시스템이 배분하는 프로필입니다.

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예 — 200일 이동평균 대비 +3.6%에서 거래 중입니다. 시스템 트레이딩의 고전적 상승추세 정의를 충족합니다.

이 페이지는 그 답을 대신해줄 수 없습니다 — 다만 추세 시스템의 체크리스트는 공개돼 있습니다: 레짐 ✅ 200일선 위 · 모멘텀 백분위 25/100 · 이격 정상 · 청산 기준 ₩397,787 사전 정의. 체크리스트보다 중요한 것은 포지션 사이징입니다.

연환산 87%, 최근 1년 최악의 하루 -14.0%, 최대낙폭 -42%. 이 낙폭을 견딜 수 있는 크기로만 배분하는 것이 원칙입니다.